Тесты на наличие гетероскедастичности


Шаг 5. Шаг 3. Эта страница в последний раз была отредактирована 10 апреля в

Тесты на наличие гетероскедастичности

Полученная в результате сортировки выборка делится на три примерно равные части. Формируется случайная переменная GQ в виде: Главная Случайная страница Контакты Заказать.

Тесты на наличие гетероскедастичности

Полученная в результате сортировки выборка делится на три примерно равные части Шаг 3. Распределения одинаковы для всех наблюдений Последствия нарушения условия гомоскедастичности случайных возмущений: Формируется случайная переменная GQ в виде:

Кроме того, в этом случае оказывается смещённой и несостоятельной классическая оценка ковариационной матрицы МНК-оценок параметров. Данный тест предназначен для того, чтобы проверить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности случайных возмущений в схеме Гаусса-Маркова.

Однако, для более точных и правильных статистических выводов необходимо использовать стандартные ошибки в форме Уайта.

В связи с этим тестирование моделей на гетероскедастичность является одной из необходимых процедур при построении регрессионных моделей. Шаг 4. Поскольку МНК -оценки параметров моделей остаются несмещёнными состоятельными даже при гетероскедастичности, то при достаточном количестве наблюдений возможно применение обычного МНК.

Средние значения случайных возмущений в каждом наблюдении равно нулю 2. То есть скорее всего стандартное отклонение случайной ошибки модели следует полагать пропорциональным стоимости активов:.

Шаг 2. Отключите adBlock! Можно использовать эту преобразованную модель непосредственно, а можно использовать полученные оценки параметров как оценки параметров исходной модели взвешенный МНК.

Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности , означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. Источник — https: Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

То есть скорее всего стандартное отклонение случайной ошибки модели следует полагать пропорциональным стоимости активов:. В других проектах Викисклад. Шаг 1. Подробнее см. В связи с этим тестирование моделей на гетероскедастичность является одной из необходимых процедур при построении регрессионных моделей.

Просмотры Читать Править Править код История. Для первой и третьей частей выборки строятся модели парной регрессии, то есть для них вычисляются оценки параметров a 0 и a 1 В результате получаются две модели парной регрессии для каждой части общей выборки:

Условия обеспечивающие гомоскедастичность однородность случайных возмущений: Источник — https: Случайные возмущения подчиняются нормальному закону распределения 2.

Данный тест предназначен для того, чтобы проверить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности случайных возмущений в схеме Гаусса-Маркова. Эта страница в последний раз была отредактирована 10 апреля в Шаг 1.

Случайные возмущения подчиняются нормальному закону распределения 2. Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности , означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели.

Вычисленное значение GQ сравнивается с критическим значением F кр P дов ,n 1 ,n Шаг 3. В других проектах Викисклад. Просмотры Читать Править Править код История.



Мужской минет русский
Смотреть фильм секс с анфисой чеховой
Гей по скайпу
Корол ва с мужем на отдыхе занимается сексом видео
Секс в чулках кому за 30
Читать далее...

Категории